Gestion de portefeuille

Public cible

• Professionnels des banques commerciales
• Professionnels des marchés financiers
• Gestionnaire de portefeuilles d’investissement
• Gestionnaires des portefeuilles de crédit            
• Étudiants en finance

Résultats d’apprentissage

Au terme de cette séance, les participants seront capables de :

1. Développer des compétences dans la gestion de portefeuille d’investissement;
2. Être familiers aux différentes approches et modèles utilisés dans l’évaluation des valeurs mobilières;
3. Comprendre la notion de portefeuille et les stratégies qui sous-tendent leur élaboration;
4. Comprendre et évaluer les actifs financiers et les instruments de protection;
5. Comprendre et évaluer les actifs réels;
6. Évaluer les risques d’investissement et de crédit;
7. Être familiers aux techniques d’analyse et de réduction de risques.

Contenu du cours

• Séance 1 : Concepts fondamentaux
• Séance 2 – Modèle MEDAF
• Séance 3 : typologie des titres de capitaux (Equity)
• Séance 4 : typologies des titres de dettes.
• Séance 5 : applications
• Séance 6 : Facteurs influençant la valeur marchande des valeurs mobilières
• Séance 7: détermination de la valeur marchande de l’action ordinaire : approche patrimoniale, approche de marché.
• Séance 8: Évaluation des titres de dette (Obligations et actions privilégiées rachetables)
• Séances 9 : applications
• Séance 10 : Évaluation du rendement des actifs financiers
• Séance 11 : Évaluation du rendement des actifs réels
• Séance 12 : Constitution de portefeuilles
• Séance 13 : applications
• Séance 14 : Mesure de la diversification du portefeuille
• Séance 15 : Portefeuille de crédit : Évaluation de risque : les six Cs de crédit. Réduction et couverture de risques